Wyniki przeglądu jakości aktywów i testów warunków skrajnych (stress testy) unijnych banków opublikowano 26 października br. Stress testy, przeprowadzone na poziomie skonsolidowanym w 123 bankach na obszarze całej Unii Europejskiej, miały ocenić odporność unijnego systemu bankowego w latach 2014-2016 na niekorzystne warunki makroekonomiczne. Badania oparto o dwa rodzaje teoretycznych scenariuszy warunków skrajnych (bazowy i szokowy).
W Polsce przegląd jakości aktywów i stress testy zostały przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego i objęły 15 banków pokrywających 79 proc. aktywów sektora banków komercyjnych. Wyniki przeprowadzonych testów potwierdziły dużą odporność banków działających w Polsce na sytuacje szokowe. Sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, efektywny i odporny na wstrząsy, co pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa osób korzystających z usług bankowych. Jedynie w przypadku dwóch spośród badanych w Polsce banków poziom współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) ukształtował się nieznacznie poniżej oczekiwanych wartości. W przypadku obu tych banków już w trakcie stress testów podjęto działania skutkujące podwyższeniem kapitału podstawowego Tier 1, co wzmocniło ich pozycję kapitałową.
Szczegółowe informacje nt. wyników przeglądu jakości aktywów i stress testów banków działających w Polsce są dostępne na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).