Opracowywaniu Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (link do strony wewnętrznej) z 2009 r. towarzyszył proces badawczy, w ramach którego pracownicy Narodowego Banku Polskiego oraz eksperci zewnętrzni z ośrodków akademickich, instytutów naukowych oraz instytucji administracji publicznej zrealizowali projekty badawcze, mające na celu pogłębioną analizę korzyści i kosztów związanych z przyjęciem przez Polskę wspólnej europejskiej waluty. Wyniki tych analiz były konsultowane w ramach cyklu seminariów odbywających się w NBP, podczas których prezentowano i poddawano pod dyskusje założenia metodologiczne oraz wyniki projektów, a następnie po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostały opublikowane.
Badania wspierające Raport NBP (2009)
Badania wspierające Raport NBP (2009)
Badania wspierające Raport NBP (2009)
Elżbieta Adamowicz, Sławomir Dudek, Dawid Pachucki, Konrad Walczyk - Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek.
Elżbieta Adamowicz, Sławomir Dudek, Dawid Pachucki, Konrad Walczyk - Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek.
Elżbieta Adamowicz, Sławomir Dudek, Dawid Pachucki, Konrad Walczyk - Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek.
Celem projektu było zbadanie stopnia synchronizacji wahań cyklicznych w Polsce i strefie euro. Opracowanie składa się z trzech części.
W pierwszej części referujemy wyniki analizy porównawczej struktury polskiej gospodarki i wybranych gospodarek strefy euro. Obejmuje ona: tworzenie PKB (wartość dodana wg klasyfikacji PKD), rozdysponowanie PKB (struktura popytowa PKB, strukturę wydatków konsumpcyjnych wg COICOP, strukturę nakładów inwestycyjnych wg CPA) i podział dochodów (udział czynnika pracy).
Część druga zawiera wyniki analizy synchronizacji cyklu koniunkturalnego Polski z cyklem koniunkturalnym w strefie euro, jak i z cyklem koniunkturalnym wybranych krajów tej strefy (Niemcami, Hiszpanią, Włochami, Portugalią, Francją i Irlandią). Analizie poddano niektóre agregaty makroekonomiczne, podlegające wahaniom koniunkturalnym: PKB, inwestycje, konsumpcję, produkcję sprzedaną przemysłu, deflator PKB i HICP oraz wskaźniki koniunktury, odzwierciedlające opinie podmiotów gospodarczych (wskaźniki koniunktury dla przemysłu przetwórczego i gospodarstw domowych oraz syntetyczny wskaźnik nastrojów gospodarczych). Przedmiotem analizy była równieS stopa bezrobocia i bezpośredni miernik stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych z badania koniunktury w przetwórstwie. W pierwszym etapie analizy wyodrębniono komponent cykliczny z wymienionych zmiennych makroekonomicznych. Do tego celu zastosowano róSne metody (filtry): filtr Hodricka-Prescotta, filtr Baxtera-Kinga, filtr Christiano-Fitzgeralda oraz strukturalny model szeregów czasowych. Następnie przeprowadzono analizę zbieSności przebiegu badanych zmiennych pomiędzy różnymi krajami z wykorzystaniem analizy cross-spektralnej, analizy korelacji jednoczesnej i korelacji krzyżowych, współczynnika konkordancji, analizy korelacji rekursywnej oraz współczynnika korelacji dynamicznej (dla PKB). Przeprowadzono także analizę punktów zwrotnych.
W części trzeciej prezentowane są wyniki analizy porównawczej reakcji wybranych gospodarek na szoki. Do analizy wykorzystano model o specyfikacji Blancharda–Quaha. Analizowano dwie wersje modelu: z PKB i stopą bezrobocia oraz PKB i delfatorem PKB.
 Informacje o publikacji dokumentu
|
| Rejestr zmian |